Не понимаю почему все сразу читают Шилдта. Мне он не очень понравился - сухо излагает.
"Big Java" Хорстманна - наше все. Есть две редакции этой книги Late Objects и Early Objects, начинать можно с любой. У Хорстманна есть еще книги "Core Java. Fundamentals" и "Core Java. Advanced", можно сказать аналоги Шилдта. Очень рекомендую Хорстманна.