В вопросе уже есть последовательность действий, проблема в коде?
Изначально можно стилями скрыть три списка, на каждый элемент li повесить обработчик клика с действиям по присвоению класса active себе и по отображению следующего списка.
На jquery функции:
.click
.addClass
.show
Richswitch: это больше связано с модульностью веб-страниц. Типа - для меню свой хтмл-файл в одном фрейме, для футера другая пара файл-фрейм, основной контент по центровому фрейму. Ифрейм как техно-наследие получился, по-моему, и всякие интересности программировались на его свойствах.
KorniloFF: кто-то будет, это же целый квест определить, "почему я не могу ввести текст в это поле?". А mousemove повышает сложность квеста.
До конца издевнуться над человеком можно включив блюр по таймеру.