Он не отправляет сообщение в лс, так как его не существует
Покажу варианты рабочего кода:
1. Отправление конкретного сообщения через переменную, человеку который написал команду.
@bot.command()
async def members(self, ctx):
message = "Тут укажите сообщение"
await ctx.author.send(message)
2. Отправление сообщения другому пользователю, указав пользователя и сообщение через отправку команды.
@bot.command()
async def send(self, ctx, user: discord.Member, message: string):
await user.send(message)
Тем самым, написав в чат !send @линк ты бебрик чел) он получит своё сообщение.