1) определиться с целью освоения: администрирование, веб-админининг и вебдев (LAMP, PHP, client/serverside), разработка мультисистемного софта, сборка встраиваемых emLinux систем, проверка/переход для офисных применений
2) ставишься в виртуалку (vmware player/ virtual box), сохраняя возможность гуглить с рабочей хост-системы (win)
3) см.п.1 осваиваешь
4) заводишь себе bootUSB (liveCD загружать опухнешь, долго и шумно) тестируешь результаты п.3