Потому что, каждая операционная система загружается через загрузчик — специальный код, который инициализирует оборудование, и после чего передаёт управление на ядро.
У линуксов это чаще всего Grub или в более современных дистрибутивах — systemd-boot. В современных Windows он называется Windows Boot Manager.
Что вас смущает?