soremix

https://www.pygame.org/docs/ref/key.html

глянуть в доке все обозначения

Это простой варнинг, он вряд ли будет являтся причиной закрытия скрипта.
Давайте по порядку разберем.

Запускаете главный файл, код доходит до этих строк.

game_over = True

running = True
while running:
  time_delta = clock.tick(60)/1000.0
  #Меню
  if game_over:
    menu()

Так как game_over == True, сразу выполняется функция menu. Функция menu в бесконечном цикле ожидает нажатие escape, после чего ее выполнение заканчивается и поток возвращается в основной файл.

running = True
while running:
  time_delta = clock.tick(60)/1000.0
  #Меню
  if game_over:
    menu()
  if not check_menu:
    running = False

check_menu будет равен None. Условие not None дает нам True и мы присваиваем running = False. Дальше какой-то неинтересующий нас код, цикл while доходит до конца и не начинается заново, так как runnig уже равен False. Так что выходим из цикла и выполняем pygame.quit(). Конец, код отработал ровно так, как написан.

Как правило я так не делаю, но тут могу только посоветовать что нибудь изучить на тему Python и PyGame. Потому что, даже обладая некоторыми знаниями, читать подобный код не самое простое занятие. Боюсь представить как это выглядит для незнающего человека. Вы сами запутались в своих конструкциях, именах функций, переменных, самой логике приложения

У вас в редакторе кода не подсвечиваются неиспользуемые переменные?

Одинаковые

if event.key == K_LEFT:
  self.image = player_left
  self.pos = self.pos.move(-self.step, 0)
if event.key == K_RIGHT:
  self.image = player_left

Скобка не закрыта