Почему не приходит заголовок Set-Cookie?

Добавил, запустил - всё по-прежнему. Это не решило проблему, Set-Cookie не появился

Как создать сервер БД через pgAdmin 4?

Все данные на латинице

Как создать подключение к БД через persistence.xml?

По-другому, не используя сервер, это сделать нельзя?