У тебя по умолчанию скрипт открылся, выполнился и закрылся. Для того, чтобы не закрывался и держал окно открытым до нажатия на клавишу дописываешь input().
Hажми shift+пкм на пустом месте в папке с файлом и потом будет написано типо "открыть командную строку" либо "открыть PowerShell"(зависит от надстроек и версии винды) - нажимаешь и откроется либо командная строка либо PowerShell (это не важно) и пишешь python название файла(либо python3 название файла) и жмешь enter.
Levman5, ну значит code нет или путь к нему не правильный. Возможно нужно его переустановить но по скольку я ненавижу code, я не буду говорить того что не знаю.развечто посоветую sublime text 3 попробовать
Если выбрать Python, то скрипт сразу же запуститься. Если хочешь , что бы скрипт не закрывался автоматически, открой код и в конце добавь input(). Теперь при запуске скрипта, когда все выполнилось, нужно нажать любую клавишу, что бы окно закрылось