Если речь об остановке программы, то гипотетически может пригодиться модуль
atexit.
Но нужно иметь ввиду, что этот модуль не поможет если процесс убит сигналом KILL (Unix системы) или через TerminateProcess() (Windows системы).
Кроме того, нет гарантий, что после вызова atexit-обработчика бот проживёт достаточно долго, чтобы на самом деле отправить сообщение по сети, а не только "принять к сведению и поставить в очередь".
Так что скорее стоит задуматься, что именно вы пытаетесь сделать, и зачем.