Если вам надо скачать файл со своего жесткого диска не используйте XMLHttpRequest, а просто воткните на страницу <input type="file"> а далее пользователь пусть сам цепляет нужный файл.
Вовэу ᅠ, ну так обращайтесь к нему: http://localhost/file.mp3
Пусть он вам и отдает файл. Вы же пытайтесь стучаться по протоколу file:// что не верно.
Надим Закиров, тут весь прикол в том, что я не вводил в ajax полную сслыку к файлу, я пробовал разными способами, но я совершил ТУПЕЙШУЮ ошибку, когда я писал функцию onreadystatechange я написал неверную проверку ошибок(то есть кодов ошибок, по типу 200, 4, 404), когда я убрал проверку 200 кода, все получилось, просто js как всегда удивляет своей помощью на указание ошибки