Очевидно компилятор не знает где находятся эти файлы, это прописывают либо в переменных окружения (INCLUDE или LIB через ';' если путей много) или в настройках проекта (в файлах управления сборкой, например makefile)
Все зависит от того что за компилятор вы выбрали, mingw, cygwin, llvm clang или средства сборки microsoft visual studio?