Либо запускать Python и указывать скрипт (
python main.py
, Python, естественно, должен быть добавлен в PATH ну или
C:\Program Files\Python\bin\python.exe main.py
)
Если надо скомпилировать
.py в исполняемый файл, то можно, например, использовать PyInstaller (но он не поддерживает Python 3.8, только от 3.5 до 3.7, достаточно просто поставить ещё одну версию).
Ссылка на Quickstart,
ссылка на короткий мануал по разным флагам (например, скомпилировать в один файл или спрятать консоль для программ с GUI)