Вы не указали ни систему, ни ошибку - поэтому рассмотрим проблемы чайников с установкой пакетов в системе windows:
Быстрее всего пакет пытается скомпилироваться, а у вас не установлены соответствующие компиляторы.
В таком случае можно установить уже скомпиленный пакет:
https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#lxml