Связи нужны, чтобы обеспечить целостность базы данных. Целостность обеспечивает правдоподобность информации, отвергая заведомо невозможные значения.
Например, благодаря ограничениям, Вы не сможете связать фильм с категорией, которой не существует в БД (неправильный ID)
Це́лостность ба́зы да́нных (database integrity) — соответствие имеющейся в базе данных информации её внутренней логике, структуре и всем явно заданным правилам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D...