longclaps, спасибо за дельный совет. Обычно и не использую Windows для программ на питоне, все на сервере с Debian. Но сейчас это требование заказчика, у него сервер под Windows.
Сергей Горностаев, да, спасибо.
В общем, я делал set CC=/path/to/gcc , а оно так не работает, надо указать переменную в переменных окружения через графический интерфейс Windows, а затем еще перезапустить проводник и консоль