Цикл for in из объекта извлекает ключи, а не значения. Вам нужно используя этот ключ, получить значение из итерируемого объекта, делается это так
for (var prop in deliveryDatesObj) {
var value = deliveryDatesObj[prop];
///......
}
теперь вам нужно создать на основе ключа/значения объект Option, его конструктор принимает 4 параметра, нам интересны два первых - text и value. value в вашем случае должен содержать ключ объекта, а text его значение (которое мы получили выше).
Итого
for (var prop in deliveryDatesObj) {
var value = deliveryDatesObj[prop];
deliveryDates.options[deliveryDates.options.length] = new Option(value, prop );
}