Вам надо использовать тег a:
<a href="/path/file_name.xml" download>Download</a>
Если вы хотите использовать file-loader для переноса файла в статическую директорию сборки, то:
<a href={require('../path/file_name.xml')} download>Download</a>
react-router используется исключительно для клиентской навигации и рендера древа в зависимости от значения location.