$("li").each(function (i,elem){
if ( $(elem).siblings("ul").length > 0 ) {
$(this).addClass("parent_selector");
}
});
UPD
$("li").each(function (i,elem){
if ( $(elem).next("ul").length > 0 || $(elem).children("ul").length > 0 ) {
$(this).addClass("parent_selector");
}
});