Какая именно кнопка была нажата, записывается в другое свойство события – button. Для левой кнопки это число 1, для средней – 2, для правой – 3, для прокручивания вперед – 4, для прокручивания назад – 5.
Мне не помог ответ выше. Я опытным путем выяснил, что если происходит событие pygame.MOUSEWHEEL, то event.y указывает на направление вращения: если y = 0, то прокручивания не было, если y = 1, то было прокручивание назад, если y = -1, то было прокручивание вперед.