Использовать любую из утилит создания chm-файлов?
www.create-chm.com например.
Можно распечатать нужный сайт с помощью опции «Печать в PDF». Причём печатать можно в том числе «версию для печати», если она есть в наличии, или, если это блогозапись — включить режим чтения EDGE, чтобы получить чистый текст и печатать уже его.
Или строго в IE воспользоваться сохранением в виде .mht архива.