Сделайте сигнал в MainWindow::onWindowClosed и вызывайте его в MainWindow:: closeEvent (QCloseEvent *event)
Подключите сигнал во все отдельные окна в hide() или close()
kolomiec_artiom, нет.
Вам надо либо подключать коннект перед всеми show() одноразово на время жизни окна, либо создать для всех окон родителя который будет это делать. В общем полюбому надо будет в каждое окно вносить изменения, и видимо проще добавить коннекты.