Как использовать trader_bbands в php?

Question

[Денис Дормадехин]

Возникла необходимость посчиать значение линий Боллинджера на php
Есть vds на Ubuntu, там устанволена php7.2
установил расширение Trader для php и добавил расширение в php.ini
Результатом выполенения функции trader_bbands является три массива, которые являются вычисленными значениями линий Боллинджера
Проблема в том что значения во всех трех массивах одинаковые, в чем может быть проблема?
входной массив:

$arValues = [
  0 => 0.0017875
  1 => 0.001791
  2 => 0.0017904
  3 => 0.0017912
  4 => 0.001783
  5 => 0.0017821
  6 => 0.0017821
  7 => 0.001783
  8 => 0.0017888
  9 => 0.0017871
  10 => 0.0017877
  11 => 0.0017883
  12 => 0.0017869
  13 => 0.001783
  14 => 0.0017866
  15 => 0.0017879
  16 => 0.0017911
  17 => 0.0017936
  18 => 0.0017896
  19 => 0.0017902
  20 => 0.0017839
  21 => 0.0017818
  22 => 0.0017835
  23 => 0.0017836
  24 => 0.0017831
  25 => 0.0017832
  26 => 0.0017812
  27 => 0.0017816
  28 => 0.0017819
  29 => 0.0017803
]

вызов функции:
$bol = trader_bbands($arValues, 30, 2.0, 2.0);
Результат:

$bol = [
  0 => [
    29 => 0.0017858
  ]
  1 => [
    29 => 0.0017858
  ]
  2 => [
    29 => 0.0017858
  ]
]

Answer 1

[leni_m]

если вам фукнция возвращает не то, значит в ней и проблема.

Answer 2

[indimions]

Ваша проблема в том, что в данной функции неправильно работает расчет стандартного отклонения
формула StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N),
так вот почему то CLOSE с значениями 0.0017812 , 0.00017812 и т.д. именно данная функция округляет до нуля, хотя в данной библиотеке все стальные работают нормально.

Поэтому нужно написать данный индикатор самому
Полосы Боллинджера представляют собой три линии:
1. Средняя линия ML (обычное скользящее среднее) рассчитывается по формуле:
ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N),
где:
— SUM (…, N) — сумма за N периодов;
— CLOSE — цена закрытия;
— N — количество периодов, используемых для расчета;
— SMA — простая скользящая средняя.
2. Верхняя линия TL (средняя линия ML, смещенная вверх на определенное число D стандартных отклонений StdDev) рассчитывается по формуле:
TL = ML + (D * StdDev),
3. Нижняя линия BL (средняя линия ML, смещенная вниз на число стандартных D отклонений StdDev) рассчитывается по формуле:
BL = ML — (D * StdDev).
StdDev – стандартное отклонение рассчитывается как:
StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N),
где SQRT — квадратный корень.

код на php

$arValues = [
    0.0017875,
  0.001791,
  0.0017904,
  0.0017912,
  0.001783,
  0.0017821,
  0.0017821,
  0.001783,
  0.0017888,
  0.0017871,
  0.0017877,
  0.0017883,
  0.0017869,
  0.001783,
  0.0017866,
  0.0017879,
  0.0017911,
  0.0017936,
  0.0017896,
  0.0017902,
  0.0017839,
  0.0017818,
  0.0017835,
  0.0017836,
  0.0017831,
  0.0017832,
  0.0017812,
  0.0017816,
  0.0017819,
  0.0017803
];

   function standard_deviation(array $a, $sample = false)
    {
        $n = count($a);
        if ($n === 0) {
            trigger_error("The array has zero elements", E_USER_WARNING);

            return false;
        }
        if ($sample && $n === 1) {
            trigger_error("The array has only 1 element", E_USER_WARNING);

            return false;
        }

        $mean = array_sum($a) / $n;
        $carry = 0.0;
        foreach ($a as $val) {
            $d = ((double) $val) - $mean;
            $carry += $d * $d;
        };
        if ($sample) {
            --$n;
        }

        return sqrt($carry / $n);
    }

 function trader_stddev($data, $period) {
        $stds = [];
        $current = [];

        foreach ($data as $i => $close) {
            $current[] = $close;
            if ($i < $period) {
                $stds[$i] = false;
            } else {
                $stds[$i] = TechnicalAnalysis::standard_deviation($current);
                array_shift($current);
            }
        }
        return $stds;
    }


  function  mytraderBbands ($array_rates, $time_period, $upper_deviation_multiplier, $lower_deviation_multiplier,$ma_type = null) {
        $trader_sma = trader_sma($array_rates, $time_period);
        $StdDev = trader_stddev ($array_rates,$time_period);

        $bb_up = end($trader_sma ) +
            ($upper_deviation_multiplier * end($StdDev));
        $bb_down = end($trader_sma ) -
            ($lower_deviation_multiplier * end($StdDev));
        return [$bb_up, $trader_sma, $bb_down];
    }

$bb =    mytraderBbands ($arValues, 20, 2, 2);
print_r ($bb );

функция trader_sma - это стандартная функция данной библиотеки

пс: Смотрю, прям ответами люди помогают, а главное подробно и конструктивно.

ПСПС: увидел почему разработчики решили не работать с числами с тысячными, при таких цифрах стандарная формула отклонения выдает немного не точный результат и чем больше нулей после запятой тем более он неточный. Но все равно, с приведенным мной кодом, вполне можно работать, неточность минимальная.