Как правильно сформировать таймфрейм для японских свечей?
Добрый день, делаю торгового бота, столкнулся с такой проблемой, в api биржи отдаются только тайфреймы 1,5,30 и 60 минут, но мне для работы нужно сформировать 15 минутный таймфрейм.
15 минутный формирую из трех 5 минутных:
Беру данные по open первой свечи, close последней свечи, high самой большой, low самый маленький. Плюс суммирую весь объем.
Таким образом формируется 15 минутная свечка, но когда сравниваю мой график свечей, с графиком на бирже они не совпадают. Не пойму почему.
Сделайте проверку для других таймфреймов. Сначала сравните биржевые данные для 1m и 5m. Если все OHLC совпадают, сравните данные биржи и API. Если и тут совпадение, то сравнивайте с данными вашего алгоритма. Не исключено, что биржа и API поставляют разные данные. Также внимательно посмотрите на начало и конец таймфрейма (бывает, что интервал называется по началу, а бывает, что по концу).
Простой
