методомами ВП никак. тут можно попробовать поймать название через $_SERVER['REQUEST_URI'] и str_replace добавить класс перед тем как вывести категории. сейчас попробовал - если главная страница статичная в настройках то работает... с цетральной - последние посты - не пробовал... но смысл тотже - нужно определить, что мы там)
тип такого:
$cats = wp_list_categories( $args );
if ($_SERVER['REQUEST_URI'] == '/all_posts.html') { //is_home() тоже для проверки гут)
$cats = str_replace('cat-item-all', 'cat-item-all current-cat', $cats);
}
echo $cats;