Если хотите исполнять скрипты прямо в редакторе, то создайте New Build System… в разделе меню Tools.
В новом файле напишите, например:
{
"cmd": ["python3", "$file"]
}
Потом в табе со скриптом (он должен быть сохранён) Ctrl+B, внизу появится панель, в которой будет вывод вашего скрипта.