В MySQLi функции типа mysqli_fetch_* возвращают только одну строку из бд. Их нужно обходить циклом.
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
var_dump($row);
}
т.е. в Вашем случае нужно так
$i = 0;
$login = mysqli_real_escape_string($_COOKIE['login']);
$queryHistory = mysqli_query($lnk, "SELECT * FROM `history` WHERE `login` = '$login' ORDER BY `id` DESC LIMIT 4");
while($row = mysqli_fetch_assoc($queryHistory)) {
echo "Заголовок #".(++$i).": ".$historyData['message']."<br>";
}
//так делать нельзя WHERE `login` = ".$_COOKIE['login']."