Это смотря на чем сервер. Если на Node.JS, то коннектится он при запуске скрипта, а когда получает запрос, то через уже существующий коннект просто сходит в базу, причем, скорее всего, асинхронно, так-что, тут даже лучше будет если не по аяксу данные запрашивать с сервера, а через вебсокеты. Запросил, через какое-то время сервер сам данные пришлет и отработает событие.