У нас на работе тоже весь трафик в инет проходит через корпоративный прокси (squid). С аутентификацией ntlm. Я настроил себе
cntlm и заворачиваю на него
fiddler. Всем свои программкам, которых хотят что-то качать с инета обновления или пакеты какие (maven, nuget, linux-updates и пр.) прописываю прокси на свой fiddler и они качают с инета уже без аутентификации.

Если у вас не используется ntlm-аутентификация на прокси, то можно исключить cntlm и попробовать работать только через fiddler. В этом случае ваш fiddler выглядит как "кран", через который видно весь трафик по которому ваши програмки ходят в инет.
P.S.
Для Visual Stidio будет достаточно, если вы просто включите fiddler (F12) в режим проксирования. VS подхватывает системный прокси, который fiddler перехватывает на себя и идёт в инет уже через fiddler и его nuget нормально скачивает пакеты и обновления.
P.P.S.
Иногда cntlm сбоит и его службу надо перезапускать. Не очень надёжный, но и у меня не критично.