Потому, что лишняя нагрузка на сеть при передаче/приёме(в общем обмен с сервером) и лишняя нагрузка при обработке запросов.
Но так же многое зависит и от самих запросов.
Например выборка нескольких значений по айдишнику 1,6,18 будет быстрее через один запрос с использованием id in (1,6,18), нежели чем цикл с id=1, id=6