Это происходит из-за того, что ваш удалённый сервер "блокируется" для пользователя, который может подойти к нему ногами.
В начале вы авторизуетесь по RDP, т.е. вводите логин и пароль для подключения у удалённому компьютеру. Потом вам предлагает окно ВХОДА В СИСТЕМУ, так как вы как бы уже "около" компьютера". В вашем случаи, как я понимаю, RDP и внутренний пользователь - один и тот же. :)