Для начала в functions.php зарегистрируем меню, например так: 
function register_my_menu() {
  register_nav_menu('header-menu',__( 'Header Menu' ));
}
add_action( 'init', 'register_my_menu' );
После этого идем в админку, Внешний вид -> Меню. Там должно быть создано уже меню Header Menu. Накидываем туда Страницы. записи, рубрики, ссылки в нужной вам иерархии, хоть в 10 уровней

Если, вдруг меню не создалось, создайте новое, и назовите его как-нибудь.
Далее в нужном месте темы пишем, например 
<?php wp_nav_menu(array(
                        'menu' => 'header-menu', //название меню
                        'container' => 'nav', //контейнер
                        'container_class' => 'top-menu', //класс
                    ));?>
Получите ваше меню. А дальше через css уже стилизуете
https://codex.wordpress.org/Navigation_Menus