URL это вот , в вашем случае речь видимо шла о
IP
Прокси скрывает ип пользователя, но не все, некоторые передают ип адрес по запросу(не органов, а софтверному запросу, кажется HTTP_X_FORWARDED_FOR, могу ошибаться), для анонимности слабоват, лучше использовать что-то более серьезное, тот же впн(есть много сервисов, погуглите), или использовать I2P, но там уже нужно немного разбираться. Для коротких сессий TOR вполне подойдет.
UPD:
здесь пару ссылок на сайты проверки анонимности, можете провериться )