Есть класс Paths, в нем есть статический метод, который возвращает новый объект Path. Ссылки на объект Paths у нас в этом случае нет, так как мы не создавали его экземпляр. Через конструкцию Paths.get("C:\test.txt"); мы обращаемся к статическому методу, который доступен без создания экземпляров объектов.
Почитай про статические методы и вообще про ключевое слово static.
Вот примерный код этого метода.
public static Path get(String path){
//создаем ссылку на объект Path
Path pathObj = new Path();
//проводим манипуляции по настройке и инициализации
pathObj.setPath(path);
//тут может быть куча проверок
//куча других процедур
//а после всех подготовок и проверок возвращаем ссылку на ранее созданный объект
return pathObj;
}