Если предлагает скачать файл, значит в браузере у вас сокс-прокси прописан как http. В настройках браузера пропишите только SOCKS, все остальные виды прокси не заполняйте. А аутентификацию в SOCKS5 из браузеров не поддерживает ни Chrome ни Firefox, а IE вообще не поддерживает SOCKS5, используйте проксификатор.