Если клинтское приложение - браузер, то в него встроены механизмы для этого, самый популярный и полнофункциональный, это файл автоматической настройки прокси
.pac. Этот файл прописываешь в настройках прокси браузера (или в windows в панели управления -> настройки браузера), кстати некоторые приложения, не только браузеры, могут читать эти настройки но .pac понимают еще меньше.
Есть еще расширения для браузера (например популярный FoxyProxy), позволяет в своем виде настраивать через регулярные выражения правила выбора прокси сервера или прямое подключение.