Сохраняйте последовательно. Хотя мне кажется не стоило разбрасывать данные по нескольким формам - для этого есть табы и всякие прочие интерфейсные штуки.
Сергей Охонько: Много это сколько в вашем случае? Я не думаю, что в формах можно особо много написать, только если файлы грузить, но это уже другая история - их в какой-нибудь tmp папке хранить.
Сессии сами по себе не имеют ограничений, но ФС может, настройки PHP могут не позволять работать с гигабайтными файлами - это сильно зависит от сервера на котором ваше приложение стоит.
Как может упасть производительность от количества данных я не имею представления, если у вас данные варьируются около 10-15МиБ, то вам вообще не стоит задумываться о производительности, а если гораздо больше - то мне кажется это совершенно другой вопрос =)
Для каждой формы создайте в модели сценарий и правила валидации для каждого сценария. И сохраняйте поочередно данные, указав в контроллере соответствующий сценарий.