Слева у вас - это папки проекта.
Вам для начала нужно этот проект создать - меню "Project -> Add Folder to Project...".
Можно работать так, а можно проект сохранить через меню "Project -> Save project as..." и при необходимости открывать.
Только помните, что если вы проект не закрыли, то все изменения сохраняются в него.