Sashjkeee: потому что, если вы повесите обработчик на Li, вы не предотвратите переход по ссылке, соответственно консоль лог будет не иметь смысла: jsfiddle.net/IonDen/gjatf4be/2
посмотрите, консоль лог виден меньше секунды и уже переход на другую страницу
Sashjkeee: jsfiddle.net/IonDen/gjatf4be/3 вот так, но вы видите, пришлось использовать 2 обработчика. И это уже неправильное проектирование. Достаточно иметь один обработчик на ссылке.