Mono? Это кроссплатформенный аналог (почти) .NET Framework, только и всего. В принципе, если вы делаете простое консольное приложение без завязки на какие-то ресурсы, специфичные для Windows, чаще всего оно, будучи собрано в Visual Studio, будет и под Mono работать, и наоборот.
Наличие готовой библиотеки сильно зависит от того, какие именно данные вы хотите доставать. Для разбора HTML порекомендую пакет
SGMLReader. Есть еще
HTML Agility Pack, как вариант.
Для работы с HTTP есть средства самой платформы — например,
HttpClient или более старый
HttpWebRequest.