$m = date(F);
for ($m=1; $m <= 12; $m++) {
echo '<li>'.$m.'</li>';
}
for ($m=1; $m < 13; $m++) {
if($m == 1) {echo 'Январь';}
if($m == 2) {echo 'Февраль';}
....
if($m == 12) {echo 'Декабрь';}
}