Есть два варианта - вы загружаете dll во время работы программы, или компонуетесь к этой dll изначально. В зависимости от этого, кардинально меняется способ связывания программы и DLL.
Если вам нужно просто winAPI, вы просто подключаете windows.h (иногда и windowsx.h), а затем (зависит от среды разработки) - нужные *.lib (msvc) или *.a (minGW) файлы.
Импорт прагмой - нелепое, никем не поддерживаемое чисто виндовое расширение. Не делайте так, если есть хоть малейшая вероятность, что ваш софт будет работать не только в гетто виндоус. Пожалуйста. Сама технология разделяемых библиотек - это общее место.
Если хотите динамически загружать, копайте от LoadLibrary. DllImport это уже аттрибут платформы .net, используется для маршалинга, соответственно работает только в управляемой среде (clr) и вам не скорее всего не подходит.