Согласен с предыдущим оратором, сейчас есть куча технологий, который позволяют абстрагироваться от подключений, например, entity framework, который позволяет взаимодействовать коду c# с mssql
по материалам можете тут посмотреть -
Руководство по Entity Framework , там и примеры для winforms есть
Но можно еще и через чистый ado.net делать, но там предстоит работать с подключениями на более низком уровне и дополнительно много кода писать