<?php
$url = isset($_REQUEST['url']) ? $_REQUEST['url'] : '';
if(preg_match('#(http?|ftp)://\S+[^\s.,>)\];\'\"!?]#i',$url)){
sleep(0);
}
?>
http://site.ru/dw/?url=https://mega.nz/file/e8hzUIJS#eE1Nb6VdmFmtF2YlgO8a25X09l_fa9uxtTOjNNBgIS
https://mega.nz/file/e8hzUIJS
#
является спецсимволом, который требуется кодировать как %23
.http://site.ru/dw/?url=https%3A%2F%2Fmega.nz%2Ffile%2Fe8hzUIJS%23eE1Nb6VdmFmtF2YlgO8a25X09l_fa9uxtTOjNNBgIS
#
. Такой вид ссылки гарантированно будет работать так, как вы хотите.rawurlencode()
.