Для виндов в исходниках libcurl отдельная папочка winbuild с инструкцией и Makefile,
Только прочитать и исполнить.
Или проблема в том, чтобы скачать исходники открытой библиотеки?
P.S. А если (и скорее всего) Вижуал Студия - там даже готовые проекты приложены в projects/Windows.