уточню вышесказанное более точно: dll дожны быть в рабочей директории, либо в системных путях. Рабочая директория не обязана совпадать с той, где лежит ехе файл. По умолчанию, если запускаешь приложение из VS, то рабочая директория та, где лежит *.sln файл, а не та, кда скомпилировался ехе.
Так что надо и в свойствах проекта пути настроить и dll куда надо скопировать.