martunovZheka, Судя по ошибке при компиляции используется компилятор Cи, а не С++. В Си, конечно, нет никакого iostream. С++ код надо собирать с помощью g++, а не gcc. Ответ как раз про это.
Попробуй собрать из командной строки руками, если получится - пытайся дальше настраивать VSC. Возможно надо переустановить все или какие-то дополнения.