Наполовину правильно.
С одной стороны, описание окна расположено в правильном месте - строго после HAVING clause (или того места, где бы оно находилось).
С другой стороны, написан какой-то бред. Что должно означать
ORDER BY w
? Сортировка по определению окна? Вы же сами приводите правильную цитату:
Оконные функции разрешается использовать в запросе только в списке SELECT и предложении ORDER BY.
Где же у вас, собственно говоря, функция?
Должно быть, ну, скажем, так:
SELECT sum(num) OVER w
FROM my_table
WINDOW w AS (PARTITION BY name)
ORDER BY MAX(num) OVER w