Для правильного вопроса надо знать половину ответа
VSCode тут вообще не при чём, импорт выполняется в питоне, а не в редакторе кода.
С версии 20.0 модуль Filters был полностью переписан. Подробно читайте здесь: https://docs.python-telegram-bot.org/en/stable/tel...