.. или?... если вы получаете ответ сайта?
сохраняйте в файл..
изучайте управление путями относительно проекта и исполняемых файлов..
выходной файл можете направить в удобное расположение (проект?..
и включить в проект ... (в обозревателе проектов, есть кнопки типа показать все файлы.. а там правый клик и включить в проект... е еще фишка - копировать в папку компиляции.. может и это пригодится