На офицальной странице Putty - единственном валидном источнике загрузок - есть только MSI для винды (32бит, 64 бит, АРМ) и сырцы. Никаких "портабельных сборок" там не ночевало, следовательно, Вас дуют. Закиньте ее на VirusTotal - наверняка там что-то есть :)
Если же ничего нет - значит просто криворукая сборка "от Васяна".